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PostgresのWindow関数を使う

時系列のデータを含んだテーブルがある場合、 前日比や前月比と言った以前の値との比較を出したくなります。 Pandasだとshiftメソッドを使えば可能ですが、PostgresだとWindow関数を使います。

こちらが元データ。

SELECT dt, x FROM data ORDER BY dt DESC LIMIT 3
dtx
2018-08-0150.8
2018-07-0149
2018-06-0149.2

こちらがWindow関数のうちlag関数を使った場合です。

SELECT dt, x, lag(x, 1) over (order by dt) as prev_x
FROM data
ORDER BY dt DESC
LIMIT 3
dtxprev_x
2018-08-0150.849
2018-07-014949.2
2018-06-0149.250.1

prev_xのカラムにxの1行前の値が入っています。

lag(x, 1) over (order by dt)が肝です。

lag関数の第二引数を変えることで、例えば12とすると、行に毎月データがあれば、12ヶ月前を意味するので前年同月の値が入ります。

100日前の株価との比較をしてリターンを計算するといった操作はpandas側ではなく、postgres側でやってしまえば良さそうです。 viewを作って毎回クエリを書かないように済ませることもできますし。